ある日、愛乃めぐみたちはある幼稚園で人形劇を上演していた。その最中、バレリーナの人形「クルミ」が突然口を開き、人形の王国を救ってほしいと懇願する。クルミに導かれるまま、みんなは人形の王国へとやって来た。しかし、ファントム帝国の幹部・黒牙が突然襲いかかり、クルミを連れ去ってしまう。めぐみたちは大ピンチに陥ってしまった……幸せに満ちているはずの人形の王国に、一体どんな悲しい秘密が隠されているのだろうか？